Thông tin tài liệu


Title: Mô hình kiểu ARCH và chuỗi thời gian tài chính
Authors: Phan Hải Đăng
Advisor: Tống Đình Quỳ
Keywords: Toán tin; Chuỗi
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày mô hình ARMA, các phương pháp ước lượng tham số của mô hình và hạn chế của nó khi áp dụng vào chuỗi thời gian tài chính. Những khái niệm cơ bản của một quá trình ARCH và đặc trưng của nó. Ước lượng tham số của mô hình ARCH, phương pháp ước lượng hợp lý cực đại. Mở rộng mô hình ARCH. Kết quả ước lượng tham số cho các chuỗi số liệu tài chính có hiệu ứng ARCH và một số ứng dụng của lớp mô hình này, sử dụng phần mềm Mat lab để tính toán
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Chuyên ngành Toán công nghệ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16664
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 232102.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Thumbnail
  • 232102-tt.pdf
      Restricted Access
  • Tóm tắt
    • Size : 74,55 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.