Phương pháp học tăng cường kết hợp mô-đun dự báo giá tài sản cho bài toán tối ưu hóa quản lý danh mục đầu tư

Abstract

Giới thiệu các khái niệm cơ bản trong học tăng cường. Phát triển một môi trường mô phỏng cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Áp dụng các thuật toán học tăng cường nhằm thực hiện các quyết định giao dịch và đầu tư tự động, có khả năng thích ứng tốt với các biến động thực tế của thị trường. Đề xuất một mô hình mới, trong đó tích hợp một mô-đun dự báo giá tài sản, đóng vai trong dự đoán thông tin về giá trong tương lai, giúp ra quyết định chính xác hơn và nâng cao hiệu suất tổng thể của mô hình. Thử nghiệm và đánh giá nhiều mô hình khác nhau trên bộ dữ liệu VN320 của thị trường VN, phân tích và tối ưu hóa các siêu tham số để đạt kết quả tốt nhất.