ThesisAuthors : Phan Hải Đăng; Advisor : Tống Đình Quỳ (2008)
Trình bày mô hình ARMA, các phương pháp ước lượng tham số của mô hình và hạn chế của nó khi áp dụng vào chuỗi thời gian tài chính. Những khái niệm cơ bản của một quá trình ARCH và đặc trưng của nó. Ước lượng tham số của mô hình ARCH, phương pháp ước lượng hợp lý cực đại. Mở rộng mô hình ARCH. Kết quả ước lượng tham số cho các chuỗi số liệu tài chính có hiệu ứng ARCH và một...